Du musst "Say you, say me" im Kontext zum Film "White nights - Nacht der Entscheidung" sehen, dessen Hauptthema der Song war.
In diesem Film von 1985 (also noch zur Zeit des Kalten Krieges) geht es um einen russischen Tänzer, der sich vor Jahren in den Westen absetzte. Durch die Notlandung eines Flugzeuges landet er plötzlich wieder in der Sowietunion, wo er von KGB-Agenten wiedererkannt wird. Diese versuchen, ihn durch Erpressung zur Rückkehr in die Sowietunion zu bewegen. Der russische Tänzer lernt einen amerikanischen Tänzer kennen, der seinerseits während des Vietnamkrieges aus der US-Armee desertierte und in die Sowietunion flüchtete. Zwischen beiden entwickelt sich eine Freundschaft, die vor allem für den Ex-Amerikaner gefährlich wird, weil er sich entschließt, dem Ex-Sowiet die neuerliche Flucht in den Westen zu ermöglichen.
Insofern ist "Say you, say me" die Zusammenfassung der "Botschaft" des Filmes und erzählt schlichtweg von einer Freundschaft, die auch bestehen bleibt, wenn andere Menschen sie durch Lüge und Verrat zerstören wollen.